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WillStory 資産運用日記

資産とは収入を得る為の手段と技術である

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各通貨でバックテスト(1分足)

デイトレードシステム(DAY2sys)を、各通貨でバックテストをしてみました。
プログラムの無駄はかなり省略化できたのですが動作は改善されず、あまり意味がないかもしれませんが、1分足過去2日分のテストです。それ以上は無理 ><
パラメーターの変更(最適化)はしていません。

一番結果が良かったのがGBP/JPY。
ロング、ショートと共に効率よく売買できていました。
次のEUR/USDはダマシを多く拾っていました。
USD/JPYも、リアルで取引する場合にはダマシをどれだけおさえれるかが課題になりそう。
一番勝率が高いEUR/JPYは綺麗なトレードで理想的。
AUD/JPYは大きな波を拾えていました。
NZD/JPYは急激な動きについていけていません。
USD/CHFにはもう少し期待していたのですが。
GBP/USDは、システムそのものの相性が悪い。

11月1日~2日 1分足 10万通貨

USD/JPY スプ3
21勝 17敗 勝率:55.26
プロフィットファクター:1.19
平均ウィナー/ルーザー割合:96.67
最終損益: 20393

AUD/JPY スプ5
23勝 10敗 勝率:69.69
プロフィットファクター:2.28
平均ウィナー/ルーザー割合:99.28
最終損益:202562

EUR/JPY スプ4
27勝 9敗 勝率:75
プロフィットファクター:2.85
平均ウィナー/ルーザー割合:95.16
最終損益:197224

GBP/JPY スプ8
23勝 18敗 勝率:56.09
プロフィットファクター:2.27
平均ウィナー/ルーザー割合:178.34
最終損益:308180

NZD/JPY スプ7
18勝 11敗 勝率:62.06
プロフィットファクター:1.96
平均ウィナー/ルーザー割合:119.86
最終損益:91607

EUR/USD スプ3
24勝 17敗 勝率:58.53
プロフィットファクター:2.01
平均ウィナー/ルーザー割合:142.50
最終損益:725.04$

GBP/USD スプ4
13勝 22敗 勝率:37.14
プロフィットファクター:0.50
平均ウィナー/ルーザー割合:85.81
最終損益:-1125.65$

USD/CHF スプ4
19勝 26敗 勝率:42.22
プロフィットファクター:0.66
平均ウィナー/ルーザー割合:91.22
最終損益: -425.65$

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